Discrete‐Time Approximation of a Cogarch( p , q ) Model and its Estimation
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
MCMC estimation of the COGARCH(1,1) model
This paper presents a Markov chain Monte Carlo based estimation procedure for the COGARCH(1,1) model driven by a compound Poisson process. The COGARCH model is a continuous-time analogue to the discrete-time GARCH model and captures many of the stylized facts of financial time series, as has been shown in various papers. Principles for the estimation of point processes by MCMC are adapted to th...
متن کاملtransference of imagery: a comparative formalistic study of shakespeares hamlet and its two persian translations
هدف از این تحقیق بررسی انتقال صور خیال هملت در دو ترجمه ی فارسی آن از نظر فرمالیستی بود. برای بدست آوردن داده-های مورد نیاز، 130 نمونه استعاره، مجاز، ایهام، کنایه و پارادوکس در متن اصلی مشخص شده و سپس بر اساس مدل نیومارک (1998) برای ترجمه ی استعاره یا بطور کلی زبان مجاز با معادل های فارسی شان مقایسه گردیدند. این تحقیق بر آن بود تا روش های استفاده شده برای ترجمه هر کدام از انواع زبان مجاز ذکر شد...
15 صفحه اولApproximation by $(p,q)$-Lupac{s} Stancu Operators
In this paper, $(p,q)$-Lupas Bernstein Stancu operators are constructed. Statistical as well as other approximation properties of $(p,q)$-Lupac{s} Stancu operators are studied. Rate of statistical convergence by means of modulus of continuity and Lipschitz type maximal functions has been investigated.
متن کاملMethod of moment estimation in the COGARCH(1,1) model
We suggest moment estimators for the parameters of a continuous time GARCH(1,1) process based on equally spaced observations. Using the fact that the increments of the COGARCH(1,1) process are strongly mixing with exponential rate, we show that the resulting estimators are consistent and asymptotically normal. We investigate the empirical quality of our estimators in a simulation study based on...
متن کاملthe innovation of a statistical model to estimate dependable rainfall (dr) and develop it for determination and classification of drought and wet years of iran
آب حاصل از بارش منبع تأمین نیازهای بی شمار جانداران به ویژه انسان است و هرگونه کاهش در کم و کیف آن مستقیماً حیات موجودات زنده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. نوسان سال به سال بارش از ویژگی های اساسی و بسیار مهم بارش های سالانه ایران محسوب می شود که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی- امنیتی به نحوی منعکس می شود. چون میزان آب ناشی از بارش یکی از مولفه های اصلی برنامه ...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Time Series Analysis
سال: 2018
ISSN: 0143-9782,1467-9892
DOI: 10.1111/jtsa.12406